Text copied to clipboard!
Titel
Text copied to clipboard!Kvantitativ analytiker modpartskredit
Beskrivelse
Text copied to clipboard!
Vi søger en kvantitativ analytiker inden for modpartskredit til at styrke vores risikostyringsteam. I denne rolle vil du være ansvarlig for at udvikle og implementere kvantitative modeller, der vurderer og overvåger modpartskreditrisici i vores finansielle portefølje. Du vil arbejde tæt sammen med risikostyring, trading, compliance og IT for at sikre, at vores modeller er præcise, robuste og i overensstemmelse med regulatoriske krav.
Som kvantitativ analytiker vil du analysere store mængder finansielle data, udvikle statistiske modeller og simuleringer, og anvende avancerede teknikker som Monte Carlo-simuleringer, Value-at-Risk (VaR) og eksponeringsovervågning. Du vil også være ansvarlig for at dokumentere dine modeller og præsentere resultater for ledelsen og relevante interessenter.
Stillingen kræver stærke analytiske evner, erfaring med programmering i sprog som Python, R eller MATLAB, samt en solid forståelse af finansielle instrumenter og markedsdynamikker. Du skal kunne arbejde selvstændigt og i teams, og være i stand til at kommunikere komplekse tekniske emner på en klar og forståelig måde.
Vi tilbyder et dynamisk arbejdsmiljø med mulighed for faglig udvikling, konkurrencedygtig løn og attraktive personalegoder. Hvis du har passion for kvantitativ analyse og ønsker at bidrage til en stærk risikokultur, er dette jobbet for dig.
Ansvarsområder
Text copied to clipboard!- Udvikle og vedligeholde kvantitative modeller for modpartskreditrisiko
- Analysere eksponeringer og kreditrisici i finansielle transaktioner
- Implementere modeller i samarbejde med IT og risikostyring
- Overvåge og rapportere risikoniveauer til ledelsen
- Sikre overholdelse af regulatoriske krav og interne politikker
- Dokumentere modeller og analysestrategier
- Foretage stresstest og scenarieanalyser
- Samarbejde med trading og compliance for risikoreduktion
- Deltage i udvikling af risikopolitikker og -procedurer
- Præsentere analyser og resultater for interessenter
Krav
Text copied to clipboard!- Kandidatgrad i finans, matematik, statistik eller beslægtet område
- Minimum 2 års erfaring med kvantitativ analyse i finanssektoren
- Stærke programmeringsevner i Python, R, MATLAB eller lignende
- Erfaring med modeller for modpartskredit og eksponering
- Kendskab til finansielle instrumenter og derivater
- Evne til at arbejde med store datasæt og komplekse modeller
- Gode kommunikationsevner, både skriftligt og mundtligt
- Erfaring med regulatoriske rammer som Basel III og EMIR
- Analytisk tænkning og problemløsningsevner
- Evne til at arbejde selvstændigt og i tværfaglige teams
Mulige interviewspørgsmål
Text copied to clipboard!- Hvilken erfaring har du med modeller for modpartskreditrisiko?
- Hvilke programmeringssprog har du anvendt i tidligere analyser?
- Hvordan sikrer du, at dine modeller overholder regulatoriske krav?
- Kan du give et eksempel på en kompleks analyse, du har udført?
- Hvordan håndterer du samarbejde med ikke-tekniske interessenter?
- Hvilke værktøjer bruger du til stresstest og scenarieanalyser?
- Hvordan dokumenterer du dine modeller og resultater?
- Hvilken rolle har du spillet i tidligere risikostyringsprojekter?
- Hvordan holder du dig opdateret med ændringer i reguleringer?
- Hvad motiverer dig i arbejdet med kvantitativ risikostyring?
